PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAN с XSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).

EJAN и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAN и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью 2.92%.

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с QLVD
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с USMVXSLV с FTBFX

Сравнение комиссий EJAN и XSLV

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

EJAN vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.32

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.58

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.49

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

1.70

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа XSLV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.32

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между EJAN и XSLV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и XSLV

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Просадки

Сравнение просадок EJAN и XSLV

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и XSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

EJANXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-44.34%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-11.26%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-24.72%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.82%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.37%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.26%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и XSLV

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJANXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.58%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

8.87%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

15.86%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

16.67%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

19.93%

-7.15%