Сравнение EJAN с USOY
EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - EJAN is a Volatility Hedged Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. EJAN is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, EJAN returned 12.03% vs 28.90% for USOY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EJAN charges 0.89%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности EJAN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EJAN показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
EJAN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJAN и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 5.89% | 14.78% | -0.17% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between EJAN and USOY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.00 |
The correlation between EJAN and USOY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJAN vs. USOY — Ранг доходности на риск
EJAN
USOY
Сравнение EJAN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EJAN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.19 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.29 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EJAN и USOY
Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJAN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -24.40% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -24.40% | +17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -22.34% | +21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.70% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 6.75% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJAN и USOY
Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) составляет 3.23%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что EJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJAN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 11.41% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 28.84% | -20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 31.19% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 26.68% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 26.68% | -14.00% |
Сравнение комиссий EJAN и USOY
EJAN берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJAN и USOY
EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
EJAN and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.41%) compared to EJAN (3.23%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 28.90% vs 12.03% for EJAN. On fees, EJAN is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 28.90% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EJAN is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 0.00% for EJAN.
EJAN is categorized as Volatility Hedged Equity, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 1.22% for USOY.
EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EJAN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор