PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAN с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. EJAN is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, EJAN returned 2.84%/yr vs -8.42%/yr for TAIL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. EJAN charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAN и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.86%

Correlation

The correlation between EJAN and TAIL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

-0.41

The correlation between EJAN and TAIL shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EJAN и TAIL

Секторы
EJAN
TAIL

Технологии

37.0%
35.6%

Финансовые услуги

19.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.2%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EJAN
37.0%
TAIL
35.6%

Финансовые услуги

EJAN
19.4%
TAIL
11.8%

Потребительский циклический сектор

EJAN
9.6%
TAIL
10.1%

Промышленность

EJAN
7.5%
TAIL
8.3%

Коммуникационные услуги

EJAN
6.9%
TAIL
11.2%

Сырьевые материалы

EJAN
6.5%
TAIL
1.8%

Энергетика

EJAN
4.0%
TAIL
3.5%

Потребительский защитный сектор

EJAN
3.0%
TAIL
4.9%

Здравоохранение

EJAN
2.9%
TAIL
8.5%

Коммунальные услуги

EJAN
2.1%
TAIL
2.4%

Недвижимость

EJAN
1.1%
TAIL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с FDLOEJAN с QLVEJAN с LGLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

EJAN vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-1.11

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.58

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.82

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.85

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

-2.13

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-1.11

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.57

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.48

+0.83

Просадки

Сравнение просадок EJAN и TAIL

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJANTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-52.36%

+30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-10.99%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

-20.69%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-38.44%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-51.65%

+50.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-29.13%

+23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

4.40%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и TAIL

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJANTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.87%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

6.44%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

8.51%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

14.90%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

14.94%

-2.26%

Сравнение комиссий EJAN и TAIL

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и TAIL

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

EJAN and TAIL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJAN has higher volatility (2.09%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, EJAN leads with 2.84% vs -8.42% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EJAN has performed better with a 2.84% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for EJAN.

They also come from different issuers: Innovator and Cambria. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 0.59% for TAIL.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAN и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор