PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAN с ONEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

EJAN и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAN и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 1.58%.

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с QLVD
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий EJAN и ONEV

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

EJAN vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.56

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.90

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.77

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

3.11

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.56

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между EJAN и ONEV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и ONEV

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок EJAN и ONEV

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

EJANONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-39.72%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-10.78%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-18.52%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.39%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.93%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.66%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и ONEV

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJANONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.78%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

8.05%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

14.77%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

14.58%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

16.99%

-4.21%