Сравнение EJAN с BALT
EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - EJAN is a Volatility Hedged Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, EJAN returned 8.28%/yr vs 7.11%/yr for BALT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJAN charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности EJAN и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EJAN показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.19%.
EJAN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJAN и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 5.89% | 14.78% | 2.69% | 5.37% | -8.01% | -4.73% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
Correlation
The correlation between EJAN and BALT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between EJAN and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJAN vs. BALT — Ранг доходности на риск
EJAN
BALT
Сравнение EJAN c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EJAN | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.68 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 5.93 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 22.15 | -13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EJAN и BALT
Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJAN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -4.89% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -1.15% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | -4.89% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.01% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.34% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.31% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJAN и BALT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJAN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 0.27% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 1.39% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 2.16% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 3.30% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 3.30% | +9.38% |
Сравнение комиссий EJAN и BALT
EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJAN и BALT
Ни EJAN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EJAN and BALT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EJAN has higher volatility (3.23%) compared to BALT (0.27%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs BALT's -4.89%.
On 3-year performance, EJAN leads with 8.28% vs 7.11% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EJAN has performed better with a 8.28% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.
EJAN and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EJAN is categorized as Volatility Hedged Equity, while BALT is Defined Outcome. EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EJAN и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор