PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIXIX с FPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

EIXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIXIX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		0.10%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.23%.

EIXIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-5.91%
1 год
-9.88%
3 года*
-3.22%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
—

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с MLXIXEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с APFPXEIXIX с ATRFXEIXIX с CLPAX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий EIXIX и FPFIX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

EIXIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXIXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.34

1.71

-3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.74

2.53

-4.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.35

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.45

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

10.78

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIXIX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXIXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

1.71

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

1.57

-2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.81

-1.57

Корреляция

Корреляция между EIXIX и FPFIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и FPFIX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		6.87%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и FPFIX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIXIXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-4.11%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-2.01%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-4.11%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-1.63%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-0.57%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

0.46%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и FPFIX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIXIXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.13%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

1.68%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.34%

2.72%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

2.28%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

2.08%

+2.54%