Сравнение EIXIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
EIXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EIXIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIXIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 0.10% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 15.84% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EIXIX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%.
EIXIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIXIX и DFLEX
EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
EIXIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
EIXIX
DFLEX
Сравнение EIXIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIXIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | 3.69 | -5.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 6.09 | -7.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 2.08 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.58 | -5.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 20.46 | -21.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIXIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | 3.69 | -5.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 1.67 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.35 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между EIXIX и DFLEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIXIX и DFLEX
Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 6.87% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок EIXIX и DFLEX
Максимальная просадка EIXIX за все время составила -17.60%, примерно равная максимальной просадке DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIXIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -17.29% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -1.15% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -11.00% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -0.80% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -1.58% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 0.26% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIXIX и DFLEX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIXIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.56% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 0.91% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 1.40% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 1.92% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 2.73% | +1.89% |