Сравнение EIVPX с EXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и EXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -5.16% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
EXG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и EXG
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.
Доходность на риск
EIVPX vs. EXG — Ранг доходности на риск
EIVPX
EXG
Сравнение EIVPX c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.03 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 5.81 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.47 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и EXG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и EXG
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EXG в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.91% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и EXG
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и EXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -58.45% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -14.28% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -27.82% | +13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -8.37% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -9.68% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.23% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и EXG
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 7.47% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 10.65% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 18.36% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 17.38% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 19.94% | -8.04% |