Сравнение EITEX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EITEX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EITEX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.66% против 13.92% соответственно.
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EITEX и WFSPX
EITEX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
EITEX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
EITEX
WFSPX
Сравнение EITEX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EITEX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.96 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.47 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.49 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 7.15 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EITEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.96 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EITEX и WFSPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EITEX и WFSPX
Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EITEX и WFSPX
Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EITEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -58.21% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -12.11% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -24.51% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -33.74% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -6.51% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -12.84% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.53% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EITEX и WFSPX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EITEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.17% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 9.44% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 18.21% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 16.88% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 18.00% | -4.31% |