PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIT-UN.TO с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.65%11.81%27.99%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-3.08%10.49%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		13.59%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%
Разные валюты инструментов

EIT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции EIT-UN.TO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 117.77% против 13.07% соответственно.

EIT-UN.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.65%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
130.78%
10 лет*
117.77%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.31%
1 год
11.18%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZEB.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и SCHD

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.72

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.06

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.78

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

1.81

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.72

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.85

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.11

—

Корреляция

Корреляция между EIT-UN.TO и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и SCHD

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и SCHD

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

EIT-UN.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.11%

-33.37%

-66.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-12.74%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-16.85%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

-33.37%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.43%

-96.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.24%

-3.34%

-95.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.75%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и SCHD

Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.68%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.35%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.70%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.82%

12.64%

+1,181.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,019.98%

15.17%

+1,004.81%