PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIT-UN.TO с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. EIT-UN.TO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, EIT-UN.TO returned 118.88%/yr vs 13.62%/yr for SCHD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EIT-UN.TO charges 1.10%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции EIT-UN.TO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 118.88% против 13.62% соответственно.

EIT-UN.TO

1 день
24.84%
1 месяц
25.74%
С начала года
29.43%
6 месяцев
35.69%
1 год
41.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
131.75%
10 лет*
118.88%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.22%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.31%
1 год
29.93%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		29.43%3.45%28.25%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-3.08%10.49%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.46%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%

Correlation

The correlation between EIT-UN.TO and SCHD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.37

The correlation between EIT-UN.TO and SCHD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.70

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.49

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.23

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.91

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.90

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.13

-1.13

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и SCHD

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -56.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIT-UN.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.65%

-26.93%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-4.30%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-15.30%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-15.30%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

-26.93%

-23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.86%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.48%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и SCHD

Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.16%

2.96%

+19.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

8.30%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

11.16%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.89%

12.65%

+1,181.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,020.02%

15.18%

+1,004.84%

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и SCHD

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и SCHD

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EIT-UN.TO and SCHD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIT-UN.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор