Сравнение EISMX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EISMX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISMX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 9.69% против 3.29% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и VLEQX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
EISMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
EISMX
VLEQX
Сравнение EISMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISMX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.08 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.24 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.14 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.49 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.08 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между EISMX и VLEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и VLEQX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и VLEQX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -35.60% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -11.43% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -33.46% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -35.60% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -19.59% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -12.40% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.37% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и VLEQX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.03% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 8.50% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 16.35% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 19.30% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.25% | -0.42% |