PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EISMX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EISMX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EISMX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.73% соответственно.

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий EISMX и TGFRX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

EISMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.06

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.59

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.93

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

7.48

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.06

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.50

Корреляция

Корреляция между EISMX и TGFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и TGFRX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EISMX и TGFRX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EISMXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-95.35%

+50.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-16.01%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-95.35%

+75.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-95.35%

+55.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-92.38%

+77.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-31.67%

+25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

7.24%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и TGFRX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.80%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EISMXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

12.37%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

24.40%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

35.36%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

793.45%

-776.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

561.16%

-542.33%