PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с KMKNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EISMX returned 9.51%/yr vs 19.85%/yr for KMKNX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EISMX charges 0.88%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 9.51% против 19.85% соответственно.

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%

KMKNX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.02%
С начала года
14.60%
6 месяцев
10.65%
1 год
3.84%
3 года*
34.33%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		14.60%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Correlation

The correlation between EISMX and KMKNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.62

Over the past year, the correlation between EISMX and KMKNX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с SWPPXKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с FSELX

Доходность на риск

EISMX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXKMKNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.11

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.32

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.16

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.38

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EISMX и KMKNX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и KMKNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-65.47%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-16.99%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-28.27%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-31.47%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-31.47%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-15.96%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-15.28%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

6.94%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и KMKNX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.94%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.46%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

19.52%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

23.37%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

26.43%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

23.65%

-4.79%

Сравнение комиссий EISMX и KMKNX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и KMKNX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности KMKNX в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.58%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and KMKNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKNX has higher volatility (6.46%) compared to EISMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs KMKNX's -65.47%.

KMKNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и KMKNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор