Сравнение EISMX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EISMX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 20.79% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и KMKAX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
EISMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
EISMX
KMKAX
Сравнение EISMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.31 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.60 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.41 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.76 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.31 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.57 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EISMX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и KMKAX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и KMKAX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -65.57% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -19.64% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -31.56% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -31.56% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -10.45% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -15.53% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 10.65% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и KMKAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.80%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.05% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 17.86% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 24.60% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 26.44% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 23.39% | -4.56% |