PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с EGRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с EGRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and EGRAX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A) are both mutual funds - EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EGRAX is a Macro Trading fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EISMX returned 9.51%/yr vs 6.26%/yr for EGRAX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EISMX charges 0.88%/yr vs 2.22%/yr for EGRAX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и EGRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у EGRAX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции EISMX превзошли акции EGRAX по среднегодовой доходности: 9.51% против 6.26% соответственно.

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%

EGRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.91%
1 год
19.14%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.37%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и EGRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		6.63%20.06%9.19%8.10%-2.30%3.35%4.49%14.43%-8.66%5.49%

Correlation

The correlation between EISMX and EGRAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2010 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX
Часто сравнивают с EGRAX:
EGRAX с OTRFXEGRAX с FARYXEGRAX с RDMIXEGRAX с DYMIXEGRAX с QALTXEGRAX с GPAIXEGRAX с CGFIX

Доходность на риск

EISMX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EGRAX
Ранг доходности на риск EGRAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXEGRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
5.54

-5.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
7.95

-8.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

2.51

-1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

5.87

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

20.65

-21.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. EGRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа EGRAX равного 5.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и EGRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXEGRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

5.54

-5.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.10

-1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.59

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.24

-0.72

Просадки

Сравнение просадок EISMX и EGRAX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что больше максимальной просадки EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и EGRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXEGRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-14.15%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-3.35%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-3.35%

-16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-10.31%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-14.15%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-0.16%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-1.93%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

0.95%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и EGRAX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что EISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXEGRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

0.87%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

3.18%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

3.55%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

4.01%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

3.95%

+14.91%

Сравнение комиссий EISMX и EGRAX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и EGRAX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности EGRAX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		6.34%6.76%5.86%3.18%4.53%4.58%5.61%4.02%0.00%2.82%1.47%6.42%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and EGRAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (3.94%) compared to EGRAX (0.87%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs EGRAX's -14.15%.

EGRAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.54 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и EGRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор