Сравнение EISMX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EISMX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISMX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EISMX показывает доходность -4.80%, а BFGIX немного ниже – -4.99%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 20.45% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и BFGIX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
EISMX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
EISMX
BFGIX
Сравнение EISMX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISMX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 1.14 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.01 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.31 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.71 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.14 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EISMX и BFGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и BFGIX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и BFGIX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, примерно равная максимальной просадке BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -43.62% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -11.96% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -35.71% | +15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -43.62% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -7.50% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -7.89% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.18% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и BFGIX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеют волатильность 4.80% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.98% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 15.80% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 23.05% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 22.58% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 23.96% | -5.13% |