PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net) while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, EIS returned 53.46% vs 69.98% for PATN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности EIS и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и PATN

2026 (YTD)20252024
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%23.17%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between EIS and PATN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.50

The correlation between EIS and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIS и PATN

Секторы
EIS
PATN

Финансовые услуги

34.6%
0.8%

Технологии

17.8%
41.1%

Промышленность

10.9%
16.4%

Здравоохранение

9.8%
12.5%

Недвижимость

9.1%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

2.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.3%

Энергетика

2.0%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Финансовые услуги

EIS
34.6%
PATN
0.8%

Технологии

EIS
17.8%
PATN
41.1%

Промышленность

EIS
10.9%
PATN
16.4%

Здравоохранение

EIS
9.8%
PATN
12.5%

Недвижимость

EIS
9.1%
PATN

-

Коммунальные услуги

EIS
6.6%
PATN

-

Коммуникационные услуги

EIS
2.7%
PATN
8.4%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.5%
PATN
9.0%

Потребительский защитный сектор

EIS
2.3%
PATN
6.3%

Энергетика

EIS
2.0%
PATN
2.1%

Сырьевые материалы

EIS
1.8%
PATN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

EIS vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.32

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.20

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.89

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

19.80

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.32

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.24

-1.91

Просадки

Сравнение просадок EIS и PATN

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-16.77%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.40%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-1.18%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-3.14%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.55%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и PATN

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 6.37%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.79%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

18.19%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

21.20%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

20.84%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

20.84%

+0.24%

Сравнение комиссий EIS и PATN

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и PATN

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIS and PATN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to EIS (6.37%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 53.46% for EIS. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 53.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.22% for EIS.

EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор