Сравнение EIS с FDD
EIS (iShares MSCI Israel ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 12.35%/yr vs 10.93%/yr for FDD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for FDD.
Доходность
Сравнение доходности EIS и FDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 12.35% против 10.93% соответственно.
EIS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 61.04%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 12.35%
FDD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам EIS и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 18.11% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 13.65% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
Correlation
The correlation between EIS and FDD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | 0.51 |
The correlation between EIS and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EIS и FDD
Секторы
EIS
FDD
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
EIS
FDD
Технологии
EIS
FDD
-
Промышленность
EIS
FDD
Здравоохранение
EIS
FDD
-
Недвижимость
EIS
FDD
Коммунальные услуги
EIS
FDD
Потребительский циклический сектор
EIS
FDD
Коммуникационные услуги
EIS
FDD
Энергетика
EIS
FDD
Потребительский защитный сектор
EIS
FDD
Сырьевые материалы
EIS
FDD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIS vs. FDD — Ранг доходности на риск
EIS
FDD
Сравнение EIS c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIS | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.58 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.86 | 11.88 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIS и FDD
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и FDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIS | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -74.77% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -9.39% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -13.06% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -35.11% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -41.43% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -0.40% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -35.41% | +21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.83% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и FDD
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIS | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 5.91% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 12.98% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 15.93% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.48% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 20.16% | +1.05% |
Сравнение комиссий EIS и FDD
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и FDD
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FDD в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.22% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.48% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
EIS and FDD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIS has higher volatility (9.80%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs FDD's -74.77%.
On 10-year performance, EIS leads with 12.35% vs 10.93% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EIS has performed better with a 12.35% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.
FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.22% for EIS.
EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDD is Europe Equities. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.58% for FDD.
EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIS и FDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор