PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIS с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIS и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIS и ARGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
1.97%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 11.08% против 18.45% соответственно.


EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%

ARGT

1 день
-0.12%
1 месяц
3.86%
С начала года
1.97%
6 месяцев
39.04%
1 год
15.52%
3 года*
35.18%
5 лет*
28.10%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Israel ETF

Global X MSCI Argentina ETF

Сравнение комиссий EIS и ARGT

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARGT в 0.60%.


Доходность на риск

EIS vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISARGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.40

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

0.93

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

0.58

+4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

1.33

+17.30

EIS vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ARGT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EISARGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.40

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между EIS и ARGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и ARGT

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ARGT в 0.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
0.83%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%

Просадки

Сравнение просадок EIS и ARGT

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ARGT.


Загрузка...

Показатели просадок


EISARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-61.68%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-28.46%

+16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-35.14%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-61.68%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-9.45%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-22.19%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

12.35%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и ARGT

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EISARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

8.69%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

27.97%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

39.11%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

31.76%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

31.36%

-10.41%