Сравнение EIS с ARGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).
EIS и ARGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и ARGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 11.08% против 18.45% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и ARGT
EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARGT в 0.60%.
Доходность на риск
EIS vs. ARGT — Ранг доходности на риск
EIS
ARGT
Сравнение EIS c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.40 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 0.93 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 0.58 | +4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 1.33 | +17.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.40 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EIS и ARGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и ARGT
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ARGT в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и ARGT
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ARGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -61.68% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -28.46% | +16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -35.14% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -61.68% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -9.45% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -22.19% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 12.35% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и ARGT
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 8.69% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 27.97% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 39.11% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 31.76% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 31.36% | -10.41% |