PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRAX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.90% соответственно.

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAPCXEIRAX с EAIIX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIX

Сравнение комиссий EIRAX и GOIIX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

EIRAX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.39

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.85

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

5.74

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.09

Корреляция

Корреляция между EIRAX и GOIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и GOIIX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и GOIIX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRAXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-43.63%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.55%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-23.78%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-25.07%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.34%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-6.44%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.15%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и GOIIX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRAXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.36%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

6.73%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

10.54%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

10.61%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

11.23%

-2.17%