PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRAX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 5.51% против 9.84% соответственно.

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с EBABXEIRAX с ECHIXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EIRAX и EHSTX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Доходность на риск

EIRAX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.73

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.11

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.06

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

4.39

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.73

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между EIRAX и EHSTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и EHSTX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и EHSTX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRAXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-53.47%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.79%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-16.44%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-39.30%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.30%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.43%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.86%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и EHSTX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеют волатильность 4.63% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRAXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.62%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

8.60%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

15.80%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

14.71%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

17.27%

-8.21%