Сравнение EIRAX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EIRAX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRAX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | -1.78% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции EIRAX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 5.51% против 5.02% соответственно.
EIRAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 5.51%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRAX и ABRYX
EIRAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
EIRAX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
EIRAX
ABRYX
Сравнение EIRAX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRAX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.21 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.84 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.85 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 11.27 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.21 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EIRAX и ABRYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRAX и ABRYX
Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.85% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок EIRAX и ABRYX
Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -26.63% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -6.93% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -19.17% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -26.63% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -1.56% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.68% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRAX и ABRYX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.10% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 7.58% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 9.38% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 12.13% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 10.88% | -1.82% |