PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с USNG

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPX returned 23.62% vs 44.37% for USNG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 34.48%.

EIPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.50%
С начала года
18.72%
6 месяцев
19.95%
1 год
23.62%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

USNG

1 день
2.21%
1 месяц
-1.05%
С начала года
34.48%
6 месяцев
36.58%
1 год
44.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и USNG

2026 (YTD)2025
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		18.72%6.96%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		34.48%10.51%

Correlation

The correlation between EIPX and USNG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.67

The correlation between EIPX and USNG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIPX и USNG

Секторы
EIPX
USNG

Энергетика

68.4%
79.2%

Коммунальные услуги

26.4%
4.7%

Промышленность

4.8%
12.8%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
68.4%
USNG
79.2%

Коммунальные услуги

EIPX
26.4%
USNG
4.7%

Промышленность

EIPX
4.8%
USNG
12.8%

Технологии

EIPX
0.3%
USNG

-

Сырьевые материалы

EIPX

-

USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

USNG

-

Финансовые услуги

EIPX

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

EIPX

-

USNG

-

Недвижимость

EIPX

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с INFRUSNG с BAGYUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

EIPX vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPXUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.72

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.67

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

6.62

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

19.91

-5.42

EIPX vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNG равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPX и USNG

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-6.82%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-6.82%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.87%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.52%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.26%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и USNG

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.25%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

6.08%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

12.41%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

16.60%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.59%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

16.59%

-1.57%

Сравнение комиссий EIPX и USNG

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и USNG

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности USNG в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.75%3.23%3.27%3.48%0.34%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.10%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and USNG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.08%) compared to EIPX (3.25%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 44.37% vs 23.62% for EIPX. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 44.37% return vs 23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.10% for USNG.

They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор