PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPX с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с RDVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. EIPX is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 19.15%/yr vs 21.17%/yr for RDVY. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 20.51%.

EIPX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.29%
С начала года
22.83%
1 год
27.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.60%

RDVY

1 день
0.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
16.51%
С начала года
20.51%
1 год
32.50%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.30%
Всё время*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIPX

FT Energy Income Partners Strategy ETF
$1.61M$1.93M$1.30M

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF
$91.69M$83.15M$85.66M

Сравнение доходности по годам EIPX и RDVY

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.83%11.44%19.11%10.74%1.77%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		20.51%18.90%16.41%20.38%3.19%

Correlation

The correlation between EIPX and RDVY is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between EIPX and RDVY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIPX и RDVY

Секторы
EIPX
RDVY

Энергетика

68.3%
2.8%

Коммунальные услуги

27.0%
1.4%

Промышленность

4.5%
12.5%

Технологии

0.3%
19.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

38.9%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
68.3%
RDVY
2.8%

Коммунальные услуги

EIPX
27.0%
RDVY
1.4%

Промышленность

EIPX
4.5%
RDVY
12.5%

Технологии

EIPX
0.3%
RDVY
19.4%

Сырьевые материалы

EIPX

-

RDVY

-

Коммуникационные услуги

EIPX

-

RDVY
4.2%

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

RDVY
11.1%

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

RDVY
2.8%

Финансовые услуги

EIPX

-

RDVY
38.9%

Здравоохранение

EIPX

-

RDVY
5.6%

Недвижимость

EIPX

-

RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с TNGYEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

EIPX vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIPX c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPXRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.23

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.16

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

3.61

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

15.16

-0.11

EIPX vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPX и RDVY

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-40.60%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-9.04%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-19.11%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

0.00%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.94%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.15%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и RDVY

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.19%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.75%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.38%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

14.62%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

18.94%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

21.03%

-6.09%

Сравнение комиссий EIPX и RDVY

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и RDVY

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности RDVY в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.73%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.81%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and RDVY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.75%) compared to EIPX (3.19%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs RDVY's -40.60%.

On 3-year performance, RDVY leads with 21.17% vs 19.15% for EIPX. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVY has performed better with a 21.17% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.81% for RDVY.

EIPX is categorized as Energy Equities, while RDVY is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.47% for RDVY.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор