Сравнение EIPX с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
EIPX и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и PXJ
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
EIPX vs. PXJ — Ранг доходности на риск
EIPX
PXJ
Сравнение EIPX c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.79 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.25 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.64 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 9.50 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | -0.05 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и PXJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и PXJ
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и PXJ
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -94.82% | +79.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -24.32% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -68.12% | +66.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -55.59% | +53.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 6.75% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и PXJ
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 8.26% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 19.12% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 34.76% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 35.21% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 39.60% | -24.41% |