Сравнение EIPX с PBOG
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. EIPX is actively managed, while PBOG is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 31.74%.
EIPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPX и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 22.72% | -0.55% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between EIPX and PBOG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. PBOG — Ранг доходности на риск
EIPX
PBOG
Сравнение EIPX c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 3.24 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и PBOG
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -11.45% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -7.15% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.13% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 23.59% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 23.59% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 23.59% | -8.54% |
Сравнение комиссий EIPX и PBOG
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и PBOG
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.66% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and PBOG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.13% for PBOG.
EIPX is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор