PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с NFTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. EIPX is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.06%/yr vs 5.74%/yr for NFTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -9.95%.

EIPX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.56%
С начала года
21.73%
6 месяцев
19.32%
1 год
31.45%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-1.11%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-9.95%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-8.75%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.57%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и NFTY

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.73%11.44%19.11%10.74%0.56%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-9.95%5.47%5.18%24.00%0.51%

Correlation

The correlation between EIPX and NFTY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.22

The correlation between EIPX and NFTY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPX и NFTY

Секторы
EIPX
NFTY

Энергетика

69.5%
8.5%

Коммунальные услуги

26.1%
4.0%

Промышленность

4.2%
8.3%

Технологии

0.2%
9.2%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
69.5%
NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
NFTY
4.0%

Промышленность

EIPX
4.2%
NFTY
8.3%

Технологии

EIPX
0.2%
NFTY
9.2%

Сырьевые материалы

EIPX

-

NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

NFTY
8.3%

Финансовые услуги

EIPX

-

NFTY
21.2%

Здравоохранение

EIPX

-

NFTY
9.7%

Недвижимость

EIPX

-

NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

EIPX vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-0.60

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
-0.80

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.91

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

-0.54

+8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.05

-1.41

+22.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

-0.60

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.28

+0.91

Просадки

Сравнение просадок EIPX и NFTY

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-47.67%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-16.14%

+12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-21.55%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-17.68%

+14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-9.59%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

6.21%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и NFTY

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.67%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.38%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

12.60%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

14.77%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

17.38%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

20.72%

-5.67%

Сравнение комиссий EIPX и NFTY

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и NFTY

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности NFTY в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.97%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and NFTY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.38%) compared to EIPX (3.67%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs NFTY's -47.67%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.06% vs 5.74% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.06% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.97% for NFTY.

EIPX is categorized as Energy Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.80% for NFTY.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор