PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с NFTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. EIPX is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 20.82%/yr vs 6.25%/yr for NFTY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -6.80%.

EIPX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.26%
С начала года
21.06%
6 месяцев
21.15%
1 год
28.14%
3 года*
20.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.41%
1 месяц
1.28%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-6.38%
1 год
-7.03%
3 года*
6.25%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и NFTY

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.06%11.44%19.11%10.74%1.77%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.80%5.47%5.18%24.00%1.01%

Correlation

The correlation between EIPX and NFTY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.21

The correlation between EIPX and NFTY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPX и NFTY

Секторы
EIPX
NFTY

Энергетика

68.4%
8.5%

Коммунальные услуги

26.4%
3.7%

Промышленность

4.8%
8.5%

Технологии

0.3%
9.0%

Сырьевые материалы

-

13.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

20.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
68.4%
NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

EIPX
26.4%
NFTY
3.7%

Промышленность

EIPX
4.8%
NFTY
8.5%

Технологии

EIPX
0.3%
NFTY
9.0%

Сырьевые материалы

EIPX

-

NFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

NFTY
1.9%

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

NFTY
16.6%

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

NFTY
8.1%

Финансовые услуги

EIPX

-

NFTY
20.9%

Здравоохранение

EIPX

-

NFTY
9.9%

Недвижимость

EIPX

-

NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

EIPX vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPXNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.48

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
-0.63

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.93

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

-0.44

+5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

-1.07

+17.57

EIPX vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPX и NFTY

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-47.67%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-16.14%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-21.55%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-14.80%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-9.61%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

6.60%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и NFTY

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.90%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.34%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

12.64%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

14.75%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.41%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

20.71%

-5.68%

Сравнение комиссий EIPX и NFTY

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и NFTY

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности NFTY в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		3.48%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.90%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and NFTY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.34%) compared to EIPX (3.90%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs NFTY's -47.67%.

On 3-year performance, EIPX leads with 20.82% vs 6.25% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 20.82% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.90% for NFTY.

EIPX is categorized as Energy Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.80% for NFTY.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор