Сравнение EIPX с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
EIPX и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | -2.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPX показывает доходность 21.23%, а MLPX немного выше – 21.36%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и MLPX
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
EIPX vs. MLPX — Ранг доходности на риск
EIPX
MLPX
Сравнение EIPX c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.30 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.31 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 4.07 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.35 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и MLPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и MLPX
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и MLPX
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -70.67% | +55.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.92% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.72% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -16.80% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.81% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и MLPX
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.06% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 10.53% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 18.97% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 20.01% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 26.59% | -11.40% |