Сравнение EIPX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
EIPX и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 10.85%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и HDV
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
EIPX vs. HDV — Ранг доходности на риск
EIPX
HDV
Сравнение EIPX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.16 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.60 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.41 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 5.27 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.16 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.72 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и HDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и HDV
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и HDV
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -37.04% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -9.78% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.84% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.09% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.69% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и HDV
FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 3.00% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.95% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 7.18% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 12.80% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 12.80% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.70% | -0.51% |