PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. EIPX is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.58%/yr vs 15.28%/yr for HDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.48%.

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и HDV

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%4.13%

Correlation

The correlation between EIPX and HDV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between EIPX and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIPX и HDV

Секторы
EIPX
HDV

Энергетика

69.5%
22.3%

Коммунальные услуги

26.1%
9.2%

Промышленность

4.2%
1.4%

Технологии

0.2%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
69.5%
HDV
22.3%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
HDV
9.2%

Промышленность

EIPX
4.2%
HDV
1.4%

Технологии

EIPX
0.2%
HDV
8.2%

Сырьевые материалы

EIPX

-

HDV
1.2%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

HDV
6.1%

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

HDV
24.1%

Финансовые услуги

EIPX

-

HDV
11.1%

Здравоохранение

EIPX

-

HDV
16.5%

Недвижимость

EIPX

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

EIPX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.29

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.38

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.97

4.30

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

11.97

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.29

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.73

+0.49

Просадки

Сравнение просадок EIPX и HDV

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-37.04%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-5.18%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-10.49%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.86%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.09%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.86%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и HDV

FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что EIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.23%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.54%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

9.75%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

12.82%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

15.73%

-0.68%

Сравнение комиссий EIPX и HDV

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и HDV

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and HDV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPX has higher volatility (4.07%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 15.28% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.66% for EIPX.

EIPX is categorized as Energy Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.08% for HDV.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор