PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPX с ICOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

EIPX и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPX и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%11.28%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с NVDAEIPX с VRAIEIPX с HAPEIPX с AAXJ
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий EIPX и ICOW

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

EIPX vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.30

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.95

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.31

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

15.48

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.30

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.52

+0.72

Корреляция

Корреляция между EIPX и ICOW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и ICOW

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ICOW в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и ICOW

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPXICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-43.49%

+28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-12.00%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.20%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.71%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.59%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и ICOW

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPXICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.30%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

10.44%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

17.12%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.58%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.53%

-3.34%