Сравнение EIPX с FTSD
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.58%/yr vs 4.99%/yr for FTSD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.93%.
EIPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам EIPX и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 22.72% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.93% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | 1.18% |
Correlation
The correlation between EIPX and FTSD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г. | -0.05 |
The correlation between EIPX and FTSD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. FTSD — Ранг доходности на риск
EIPX
FTSD
Сравнение EIPX c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.69 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.97 | 9.59 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 38.96 | -16.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 3.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и FTSD
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -5.32% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -0.45% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -0.93% | -14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.60% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.11% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и FTSD
FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что EIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 0.52% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 1.03% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 1.32% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 1.85% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 1.79% | +13.26% |
Сравнение комиссий EIPX и FTSD
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и FTSD
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FTSD в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.66% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.50% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and FTSD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPX has higher volatility (4.07%) compared to FTSD (0.52%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs FTSD's -5.32%.
On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 4.99% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.66% for EIPX.
EIPX is categorized as Energy Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.25% for FTSD.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор