Сравнение EIPX с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
EIPX и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | -3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и FENY
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
EIPX vs. FENY — Ранг доходности на риск
EIPX
FENY
Сравнение EIPX c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.25 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.65 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.69 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 4.85 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.20 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и FENY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и FENY
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и FENY
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -74.35% | +58.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -19.11% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -5.72% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -23.34% | +21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 6.67% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и FENY
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 6.28% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 14.33% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 25.29% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 26.59% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 29.72% | -14.53% |