PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPX с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с BKGI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while BKGI is a Infrastructure Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 19.15%/yr vs 21.77%/yr for BKGI. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 12.87%.

EIPX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.29%
С начала года
22.83%
1 год
27.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.60%

BKGI

1 день
-0.56%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
6.58%
С начала года
12.87%
1 год
17.92%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKGI

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
$18.11M$14.55M$11.86M

EIPX

FT Energy Income Partners Strategy ETF
$1.61M$1.93M$1.30M

Сравнение доходности по годам EIPX и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.83%11.44%19.11%10.74%1.77%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.87%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between EIPX and BKGI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.62

The correlation between EIPX and BKGI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPX и BKGI

Секторы
EIPX
BKGI

Энергетика

68.3%
21.1%

Коммунальные услуги

27.0%
46.0%

Промышленность

4.5%
11.5%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

19.0%

Энергетика

EIPX
68.3%
BKGI
21.1%

Коммунальные услуги

EIPX
27.0%
BKGI
46.0%

Промышленность

EIPX
4.5%
BKGI
11.5%

Технологии

EIPX
0.3%
BKGI

-

Сырьевые материалы

EIPX

-

BKGI

-

Коммуникационные услуги

EIPX

-

BKGI
2.5%

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

BKGI

-

Финансовые услуги

EIPX

-

BKGI

-

Здравоохранение

EIPX

-

BKGI

-

Недвижимость

EIPX

-

BKGI
19.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с TNGYEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с IFRABKGI с HDMV

Доходность на риск

EIPX vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIPX c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPXBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.57

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.20

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

2.92

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

8.66

+6.39

EIPX vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BKGI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPX и BKGI

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, примерно равная максимальной просадке BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-14.79%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-6.16%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-11.37%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.95%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.54%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.07%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и BKGI

FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.75%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.52%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.53%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

13.94%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.94%

+1.00%

Сравнение комиссий EIPX и BKGI

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и BKGI

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BKGI в 2.92%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.92%2.65%4.55%4.55%0.53%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.73%3.23%3.27%3.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and BKGI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPX has higher volatility (3.19%) compared to BKGI (2.75%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 21.77% vs 19.15% for EIPX. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.77% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

BKGI has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.73% for EIPX.

EIPX is categorized as Energy Equities, while BKGI is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.65% for BKGI.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор