PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.58%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between EIPX and BKGI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.61

The correlation between EIPX and BKGI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPX и BKGI

Секторы
EIPX
BKGI

Энергетика

69.5%
21.6%

Коммунальные услуги

26.1%
49.3%

Промышленность

4.2%
14.0%

Технологии

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Энергетика

EIPX
69.5%
BKGI
21.6%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
BKGI
49.3%

Промышленность

EIPX
4.2%
BKGI
14.0%

Технологии

EIPX
0.2%
BKGI

-

Сырьевые материалы

EIPX

-

BKGI

-

Коммуникационные услуги

EIPX

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

BKGI

-

Финансовые услуги

EIPX

-

BKGI

-

Здравоохранение

EIPX

-

BKGI

-

Недвижимость

EIPX

-

BKGI
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

EIPX vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.03

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.82

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.97

3.83

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

12.53

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа BKGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.03

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.63

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EIPX и BKGI

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, примерно равная максимальной просадке BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-14.79%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-6.16%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-14.16%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.37%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.57%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.88%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и BKGI

FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеют волатильность 4.07% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.19%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.07%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.60%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

14.07%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

14.07%

+0.98%

Сравнение комиссий EIPX и BKGI

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и BKGI

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что сопоставимо с доходностью BKGI в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and BKGI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.19%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 21.58% for EIPX. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 21.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.66% for EIPX.

They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.65% for BKGI.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор