Сравнение EIPIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
EIPIX управляется EIP Funds. Фонд был запущен 21 авг. 2006 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 18.96% | 11.31% | 26.74% | 6.25% | 16.19% | 21.80% | -9.85% | 23.09% | -11.68% | -0.68% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPIX показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%.
EIPIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 18.28%
- 10 лет*
- —
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPIX и VENAX
EIPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
EIPIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
EIPIX
VENAX
Сравнение EIPIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.63 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.05 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.09 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 5.98 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EIPIX и VENAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPIX и VENAX
Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 13.21% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок EIPIX и VENAX
Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -74.42% | +30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -19.04% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -26.59% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.12% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -20.09% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 6.64% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPIX и VENAX
Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 5.01% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 13.94% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 24.99% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 26.55% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 30.17% | -11.33% |