Сравнение EIPIX с FSGGX
EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both mutual funds - EIPIX is a Energy Equities fund managed by EIP Funds, while FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index. Over the past 5 years, EIPIX returned 15.82%/yr vs 9.38%/yr for FSGGX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPIX charges 1.25%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.
Доходность
Сравнение доходности EIPIX и FSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPIX показывает доходность 16.29%, а FSGGX немного выше – 16.40%.
EIPIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- —
FSGGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам EIPIX и FSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 16.29% | 11.31% | 26.74% | 6.25% | 16.19% | 21.80% | -9.85% | 23.09% | -11.68% | -0.68% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 16.40% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
Correlation
The correlation between EIPIX and FSGGX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between EIPIX and FSGGX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPIX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск
EIPIX
FSGGX
Сравнение EIPIX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPIX | FSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.11 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 12.00 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPIX и FSGGX
Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и FSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPIX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -34.76% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -11.26% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -13.31% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -29.53% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | 0.00% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.32% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.92% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPIX и FSGGX
Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPIX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 6.45% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 13.55% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 15.57% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.56% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.23% | +2.46% |
Сравнение комиссий EIPIX и FSGGX
EIPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPIX и FSGGX
Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности FSGGX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 13.52% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% | 0.00% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.32% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
EIPIX and FSGGX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGGX has higher volatility (6.45%) compared to EIPIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, EIPIX dropped -43.98% vs FSGGX's -34.76%.
FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPIX и FSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор