PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIPIX с KYN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPIX с KYN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN).

EIPIX управляется EIP Funds. Фонд был запущен 21 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIPIX или KYN.

Корреляция

Корреляция между EIPIX и KYN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EIPIX и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.47%
43.89%
EIPIX
KYN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIPIX:

0.91

KYN:

1.36

Коэф-т Сортино

EIPIX:

1.20

KYN:

1.82

Коэф-т Омега

EIPIX:

1.19

KYN:

1.27

Коэф-т Кальмара

EIPIX:

0.99

KYN:

0.86

Коэф-т Мартина

EIPIX:

2.97

KYN:

6.47

Индекс Язвы

EIPIX:

5.43%

KYN:

5.14%

Дневная вол-ть

EIPIX:

17.83%

KYN:

24.45%

Макс. просадка

EIPIX:

-43.98%

KYN:

-91.43%

Текущая просадка

EIPIX:

-8.71%

KYN:

-16.05%

Доходность по периодам

С начала года, EIPIX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у KYN с доходностью -3.27%.

EIPIX

С начала года

3.05%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

0.64%

1 год

15.00%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

KYN

С начала года

-3.27%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

6.23%

1 год

33.27%

5 лет

30.91%

10 лет

-0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIPIX и KYN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIPIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIPIX c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIPIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIPIX: 0.91
KYN: 1.36
Коэффициент Сортино EIPIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EIPIX: 1.20
KYN: 1.82
Коэффициент Омега EIPIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EIPIX: 1.19
KYN: 1.27
Коэффициент Кальмара EIPIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EIPIX: 0.99
KYN: 1.54
Коэффициент Мартина EIPIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EIPIX: 2.97
KYN: 6.47

Показатель коэффициента Шарпа EIPIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа KYN равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPIX и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
1.36
EIPIX
KYN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPIX и KYN

Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности KYN в 7.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		3.40%3.57%4.09%6.51%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.		7.85%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%

Просадки

Сравнение просадок EIPIX и KYN

Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и KYN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.71%
-9.89%
EIPIX
KYN

Волатильность

Сравнение волатильности EIPIX и KYN

Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) составляет 11.07%, в то время как у Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
16.67%
EIPIX
KYN