PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPIX с KYN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPIX с KYN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN).

EIPIX управляется EIP Funds. Фонд был запущен 21 авг. 2006 г.. KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPIX и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPIX и KYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		18.42%11.31%26.74%6.25%16.19%21.80%-9.85%23.09%-11.68%-0.68%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		13.37%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, EIPIX показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у KYN с доходностью 13.37%.

EIPIX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.59%
С начала года
18.42%
6 месяцев
19.09%
1 год
22.63%
3 года*
20.90%
5 лет*
18.00%
10 лет*
—

KYN

1 день
-3.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
13.37%
6 месяцев
15.95%
1 год
14.85%
3 года*
28.03%
5 лет*
23.50%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIP Growth and Income Fund (NEW)

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с MLPD.LEIPIX с SDOGEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с VDADXEIPIX с FSENXEIPIX с VGENX
Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с TPYPKYN с EPD

Сравнение комиссий EIPIX и KYN

EIPIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KYN в 2.00%.

KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)

Доходность на риск

EIPIX vs. KYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPIX c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIXKYNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.66

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.97

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.84

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

3.51

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPIX vs. KYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPIX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа KYN равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPIX и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIXKYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.66

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.16

+0.38

Корреляция

Корреляция между EIPIX и KYN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPIX и KYN

Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности KYN в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.27%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.08%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Просадки

Сравнение просадок EIPIX и KYN

Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и KYN.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIXKYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-91.43%

+47.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-19.25%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-21.65%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.97%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-27.14%

+22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.59%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPIX и KYN

Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) составляет 2.83%, в то время как у Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIXKYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.23%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

13.33%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

22.56%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

23.52%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

41.13%

-22.29%