PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPIX с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPIX с SDOG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both funds - EIPIX is a Energy Equities fund managed by EIP Funds, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Over the past 5 years, EIPIX returned 15.82%/yr vs 9.50%/yr for SDOG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPIX charges 1.25%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности EIPIX и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPIX показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью 14.96%.

EIPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.35%
С начала года
16.29%
6 месяцев
16.08%
1 год
21.71%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.82%
10 лет*
—

SDOG

1 день
0.47%
1 месяц
1.24%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.84%
1 год
24.50%
3 года*
16.57%
5 лет*
9.50%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPIX и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		16.29%11.31%26.74%6.25%16.19%21.80%-9.85%23.09%-11.68%-0.68%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.96%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between EIPIX and SDOG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.68

The correlation between EIPIX and SDOG shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIP Growth and Income Fund (NEW)

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с KYNEIPIX с MLPD.LEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с VDADXEIPIX с VLPIXEIPIX с FSDPX
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

EIPIX vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPIX c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPIXSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.12

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.18

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.95

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

12.53

+1.38

EIPIX vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPIX и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPIX и SDOG

Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, примерно равная максимальной просадке SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIXSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-43.56%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-6.24%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-16.00%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-19.84%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.85%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.90%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.96%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPIX и SDOG

Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) составляет 3.22%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIXSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.71%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

8.18%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

11.60%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.37%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

19.02%

-0.33%

Сравнение комиссий EIPIX и SDOG

EIPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPIX и SDOG

Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности SDOG в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.52%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.49%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

EIPIX and SDOG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.71%) compared to EIPIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, EIPIX dropped -43.98% vs SDOG's -43.56%.

EIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPIX и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор