Сравнение EIPIX с SDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).
EIPIX управляется EIP Funds. Фонд был запущен 21 авг. 2006 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPIX и SDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPIX и SDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 18.42% | 11.31% | 26.74% | 6.25% | 16.19% | 21.80% | -9.85% | 23.09% | -11.68% | -0.68% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPIX показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью 8.31%.
EIPIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 18.42%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- —
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPIX и SDOG
EIPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.40%.
Доходность на риск
EIPIX vs. SDOG — Ранг доходности на риск
EIPIX
SDOG
Сравнение EIPIX c SDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPIX | SDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.02 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.49 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.22 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 5.20 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPIX | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.58 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EIPIX и SDOG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPIX и SDOG
Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности SDOG в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 13.27% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% | 0.00% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок EIPIX и SDOG
Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, примерно равная максимальной просадке SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и SDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPIX | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -43.56% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -13.12% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -19.84% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.50% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.96% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.07% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPIX и SDOG
Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) составляет 2.83%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPIX | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.00% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 8.43% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.11% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.48% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.08% | -0.24% |