PortfoliosLab logo
Сравнение EIPIX с SDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIPIX и SDOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EIPIX и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.38%
87.59%
EIPIX
SDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIPIX:

0.87

SDOG:

0.48

Коэф-т Сортино

EIPIX:

1.16

SDOG:

0.75

Коэф-т Омега

EIPIX:

1.19

SDOG:

1.10

Коэф-т Кальмара

EIPIX:

0.95

SDOG:

0.49

Коэф-т Мартина

EIPIX:

2.84

SDOG:

1.88

Индекс Язвы

EIPIX:

5.46%

SDOG:

4.15%

Дневная вол-ть

EIPIX:

17.82%

SDOG:

16.41%

Макс. просадка

EIPIX:

-43.98%

SDOG:

-43.56%

Текущая просадка

EIPIX:

-8.76%

SDOG:

-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, EIPIX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью -2.85%.


EIPIX

С начала года

2.99%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

1.09%

1 год

15.22%

5 лет

12.60%

10 лет

N/A

SDOG

С начала года

-2.85%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-5.19%

1 год

8.58%

5 лет

14.03%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIPIX и SDOG

EIPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.40%.


График комиссии EIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIPIX: 1.25%
График комиссии SDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIPIX и SDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIPIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIPIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIPIX c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIPIX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIPIX: 0.87
SDOG: 0.48
Коэффициент Сортино EIPIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EIPIX: 1.16
SDOG: 0.75
Коэффициент Омега EIPIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EIPIX: 1.19
SDOG: 1.10
Коэффициент Кальмара EIPIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EIPIX: 0.95
SDOG: 0.49
Коэффициент Мартина EIPIX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EIPIX: 2.84
SDOG: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа EIPIX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SDOG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPIX и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.48
EIPIX
SDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPIX и SDOG

Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности SDOG в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)
3.40%3.57%4.09%6.51%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
3.99%3.86%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%

Просадки

Сравнение просадок EIPIX и SDOG

Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, примерно равная максимальной просадке SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и SDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-9.47%
EIPIX
SDOG

Волатильность

Сравнение волатильности EIPIX и SDOG

EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеют волатильность 11.06% и 11.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
11.61%
EIPIX
SDOG