PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIPIX с SDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPIX с SDOG

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).

EIPIX управляется EIP Funds. Фонд был запущен 21 авг. 2006 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIPIX или SDOG.

Корреляция

Корреляция между EIPIX и SDOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIPIX и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIPIX:

0.80

SDOG:

0.59

Коэф-т Сортино

EIPIX:

1.09

SDOG:

0.95

Коэф-т Омега

EIPIX:

1.18

SDOG:

1.13

Коэф-т Кальмара

EIPIX:

0.89

SDOG:

0.64

Коэф-т Мартина

EIPIX:

2.48

SDOG:

2.25

Индекс Язвы

EIPIX:

5.85%

SDOG:

4.53%

Дневная вол-ть

EIPIX:

17.86%

SDOG:

16.61%

Макс. просадка

EIPIX:

-43.98%

SDOG:

-43.56%

Текущая просадка

EIPIX:

-6.44%

SDOG:

-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, EIPIX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью 2.53%.

EIPIX

С начала года

5.61%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-1.34%

1 год

13.74%

5 лет

12.55%

10 лет

N/A

SDOG

С начала года

2.53%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-0.86%

1 год

9.67%

5 лет

15.82%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIPIX и SDOG

EIPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.40%.

EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIPIX и SDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIPIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIPIX c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIPIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SDOG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPIX и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPIX и SDOG

Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SDOG в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		3.31%3.57%4.09%6.51%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.78%3.86%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%

Просадки

Сравнение просадок EIPIX и SDOG

Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, примерно равная максимальной просадке SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и SDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIPIX и SDOG

EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...