PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPIX с FSTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

EIPIX управляется EIP Funds. Фонд был запущен 21 авг. 2006 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPIX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		18.42%11.31%26.74%6.25%16.19%21.80%-9.85%23.09%-11.68%-0.68%
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, EIPIX показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%.

EIPIX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.59%
С начала года
18.42%
6 месяцев
19.09%
1 год
22.63%
3 года*
20.90%
5 лет*
18.00%
10 лет*
—

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIP Growth and Income Fund (NEW)

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с KYNEIPIX с MLPD.LEIPIX с SDOGEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с VDADXEIPIX с FSENX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX

Сравнение комиссий EIPIX и FSTEX

EIPIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)

Доходность на риск

EIPIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.93

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.43

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.30

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

8.32

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.99

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.27

+0.27

Корреляция

Корреляция между EIPIX и FSTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPIX и FSTEX

Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности FSTEX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.27%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок EIPIX и FSTEX

Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-83.31%

+39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-18.57%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-26.88%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.35%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-25.28%

+20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.13%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPIX и FSTEX

Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) составляет 2.83%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.41%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

12.78%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

22.26%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

25.29%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

29.77%

-10.93%