Сравнение EIPIX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
EIPIX управляется EIP Funds. Фонд был запущен 21 авг. 2006 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPIX и VDADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPIX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 18.42% | 11.31% | 26.74% | 6.25% | 16.19% | 21.80% | -9.85% | 23.09% | -11.68% | -0.68% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPIX показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -1.77%.
EIPIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 18.42%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- —
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPIX и VDADX
EIPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.
Доходность на риск
EIPIX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
EIPIX
VDADX
Сравнение EIPIX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPIX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.83 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.28 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.28 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 5.71 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPIX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.83 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.68 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EIPIX и VDADX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPIX и VDADX
Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности VDADX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 13.27% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% | 0.00% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EIPIX и VDADX
Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и VDADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPIX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -31.70% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -10.87% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -20.42% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -6.01% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.44% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.43% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPIX и VDADX
Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPIX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.12% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.86% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.33% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 14.30% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.19% | +2.65% |