PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPIX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPIX с VDADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - EIPIX is a Energy Equities fund managed by EIP Funds, while VDADX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, EIPIX returned 15.92%/yr vs 10.75%/yr for VDADX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPIX charges 1.25%/yr vs 0.08%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности EIPIX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPIX показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.70%.

EIPIX

1 день
1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.02%
1 год
22.98%
3 года*
20.31%
5 лет*
15.92%
10 лет*
—

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPIX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		17.00%11.31%26.74%6.25%16.19%21.80%-9.85%23.09%-11.68%-0.68%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between EIPIX and VDADX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.57

Over the past year, the correlation between EIPIX and VDADX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIP Growth and Income Fund (NEW)

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с KYNEIPIX с MLPD.LEIPIX с SDOGEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с FSDPXEIPIX с VLPIX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

EIPIX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPIX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.05

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.98

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

2.61

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.92

10.51

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPIX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPIX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.76

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EIPIX и VDADX

Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-31.70%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.93%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-14.95%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-20.42%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.41%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.96%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPIX и VDADX

EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.31%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.65%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

10.07%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

14.27%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

16.20%

+2.53%

Сравнение комиссий EIPIX и VDADX

EIPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPIX и VDADX

Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.43%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.43%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EIPIX and VDADX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPIX has higher volatility (3.67%) compared to VDADX (2.31%). In terms of maximum drawdown, EIPIX dropped -43.98% vs VDADX's -31.70%.

EIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPIX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор