PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

EIPI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и XRMI

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий EIPI и XRMI

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

EIPI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.62

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.89

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.80

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

2.72

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.62

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.26

+1.37

Корреляция

Корреляция между EIPI и XRMI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и XRMI

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и XRMI

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-15.31%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-5.02%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-3.86%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-6.10%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.47%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и XRMI

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) имеют волатильность 2.76% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.68%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

4.51%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

6.88%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

6.99%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

6.99%

+6.25%