PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. EIPI is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, EIPI returned 21.10% vs 9.03% for XRMI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

EIPI

1 день
1.28%
1 месяц
-2.69%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.14%
1 год
21.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и XRMI

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.45%12.38%13.14%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%4.60%10.55%

Correlation

The correlation between EIPI and XRMI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.17

Сравнение распределения секторов EIPI и XRMI

Секторы
EIPI
XRMI

Энергетика

63.2%
3.1%

Коммунальные услуги

31.3%
2.7%

Промышленность

4.9%
7.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.5%

Энергетика

EIPI
63.2%
XRMI
3.1%

Коммунальные услуги

EIPI
31.3%
XRMI
2.7%

Промышленность

EIPI
4.9%
XRMI
7.9%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
XRMI
1.7%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

XRMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

XRMI
4.6%

Финансовые услуги

EIPI

-

XRMI
11.6%

Здравоохранение

EIPI

-

XRMI
8.5%

Недвижимость

EIPI

-

XRMI
1.8%

Технологии

EIPI

-

XRMI
39.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с MLPD.LEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с KYNEIPI с MLPA
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

EIPI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPIXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.65

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.30

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

1.81

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

7.28

+6.76

EIPI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и XRMI

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-15.31%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-5.02%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.52%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.87%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.24%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и XRMI

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.71%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

4.44%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

5.52%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

6.91%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

6.91%

+6.12%

Сравнение комиссий EIPI и XRMI

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и XRMI

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.79%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and XRMI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.51%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, EIPI leads with 21.10% vs 9.03% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.10% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 6.79% for EIPI.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.60% for XRMI.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор