PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

EIPI и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и ULTY

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий EIPI и ULTY

EIPI берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Доходность на риск

EIPI vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.42

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.74

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.51

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

1.11

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.42

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

-0.06

+1.69

Корреляция

Корреляция между EIPI и ULTY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и ULTY

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и ULTY

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-26.85%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-24.16%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-20.55%

+19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-9.06%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

11.12%

-8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и ULTY

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

9.06%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

17.10%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

25.28%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

27.62%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

27.62%

-14.38%