PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с PYPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с PYPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY).

EIPI и PYPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и PYPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и PYPY

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -21.27%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO

Сравнение комиссий EIPI и PYPY

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PYPY в 1.01%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

EIPI vs. PYPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c PYPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIPYPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.91

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-1.10

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.67

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

-1.48

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. PYPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PYPY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIPYPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.91

+2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

-0.22

+1.84

Корреляция

Корреляция между EIPI и PYPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и PYPY

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности PYPY в 77.04%

TTM202520242023
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и PYPY

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и PYPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIPYPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-53.64%

+41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-47.14%

+34.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-47.84%

+46.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-14.15%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

21.41%

-18.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и PYPY

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIPYPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

8.45%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

30.16%

-23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

35.97%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

31.46%

-18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

31.46%

-18.22%