PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с PBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).

EIPI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и PBP

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		-0.63%8.49%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с JEPQPBP с SCHDPBP с FTHI

Сравнение комиссий EIPI и PBP

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

EIPI vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.79

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.25

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.15

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

6.53

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PBP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.79

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.33

+1.30

Корреляция

Корреляция между EIPI и PBP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и PBP

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности PBP в 11.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и PBP

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и PBP.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-43.43%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-10.20%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.89%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-6.75%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.80%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и PBP

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.10%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

5.98%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.26%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.95%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

13.68%

-0.44%