PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPI с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. EIPI is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, EIPI returned 22.68% vs -9.06% for NFTY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.

EIPI

1 день
0.63%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
13.65%
С начала года
16.51%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и NFTY

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		16.51%12.38%13.14%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%-1.17%

Correlation

The correlation between EIPI and NFTY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.09

The correlation between EIPI and NFTY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPI и NFTY

Секторы
EIPI
NFTY

Энергетика

63.2%
8.5%

Коммунальные услуги

31.3%
3.7%

Промышленность

4.9%
8.5%

Сырьевые материалы

0.7%
13.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

20.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.0%

Энергетика

EIPI
63.2%
NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

EIPI
31.3%
NFTY
3.7%

Промышленность

EIPI
4.9%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
NFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

NFTY
1.9%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

NFTY
16.6%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

NFTY
8.1%

Финансовые услуги

EIPI

-

NFTY
20.9%

Здравоохранение

EIPI

-

NFTY
9.9%

Недвижимость

EIPI

-

NFTY

-

Технологии

EIPI

-

NFTY
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с MLPD.LEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с GPIQ
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

EIPI vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPINFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.62

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-0.85

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.56

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

-1.34

+15.28

EIPI vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и NFTY

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPINFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-47.67%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-16.14%

+11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-16.22%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-9.63%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.82%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и NFTY

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPINFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.01%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

12.58%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

14.72%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

17.40%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

20.64%

-7.58%

Сравнение комиссий EIPI и NFTY

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и NFTY

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.71%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and NFTY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (4.03%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, EIPI leads with 22.68% vs -9.06% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 22.68% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 1.93% for NFTY.

EIPI is categorized as Derivative Income, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.80% for NFTY.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор