PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. EIPI is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, EIPI returned 23.89% vs -7.39% for NFTY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и NFTY

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%12.83%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%-0.65%

Correlation

The correlation between EIPI and NFTY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.11

The correlation between EIPI and NFTY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPI и NFTY

Секторы
EIPI
NFTY

Энергетика

62.8%
8.5%

Коммунальные услуги

31.0%
4.0%

Промышленность

5.5%
8.3%

Сырьевые материалы

0.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.2%

Энергетика

EIPI
62.8%
NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

EIPI
31.0%
NFTY
4.0%

Промышленность

EIPI
5.5%
NFTY
8.3%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

NFTY
8.3%

Финансовые услуги

EIPI

-

NFTY
21.2%

Здравоохранение

EIPI

-

NFTY
9.7%

Недвижимость

EIPI

-

NFTY

-

Технологии

EIPI

-

NFTY
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

EIPI vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPINFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.50

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
-0.66

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.93

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

-0.46

+6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

-1.20

+19.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPINFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

-0.50

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.28

+1.27

Просадки

Сравнение просадок EIPI и NFTY

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPINFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-47.67%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-16.14%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-16.76%

+14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-9.58%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

6.16%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и NFTY

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 3.71%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPINFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.59%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

12.58%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

14.73%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

17.38%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

20.71%

-7.63%

Сравнение комиссий EIPI и NFTY

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и NFTY

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and NFTY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to EIPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs -7.39% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 1.94% for NFTY.

EIPI is categorized as Derivative Income, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.80% for NFTY.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор