PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

EIPI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и IWMI

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%10.55%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий EIPI и IWMI

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

EIPI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.98

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.09

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.62

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.72

+0.91

Корреляция

Корреляция между EIPI и IWMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и IWMI

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и IWMI

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-23.88%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.42%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.80%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-4.44%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и IWMI

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

6.95%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

11.89%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

19.09%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

18.28%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

18.28%

-5.04%