PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с IVVW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. EIPI is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, EIPI returned 19.90% vs 20.02% for IVVW. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 9.23%.

EIPI

1 день
-1.03%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
7.48%
С начала года
15.54%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%

IVVW

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
8.82%
С начала года
9.23%
1 год
20.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIPI

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
$3.35M$2.85M$2.19M

IVVW

iShares S&P 500 BuyWrite ETF
$1.98M$2.03M$2.63M

Сравнение доходности по годам EIPI и IVVW

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%13.14%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		9.23%11.71%12.28%

Correlation

The correlation between EIPI and IVVW is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.21

The correlation between EIPI and IVVW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPI и IVVW

Секторы
EIPI
IVVW

Энергетика

62.6%
3.4%

Коммунальные услуги

32.1%
2.6%

Промышленность

4.7%
7.8%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

36.9%

Энергетика

EIPI
62.6%
IVVW
3.4%

Коммунальные услуги

EIPI
32.1%
IVVW
2.6%

Промышленность

EIPI
4.7%
IVVW
7.8%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
IVVW
1.8%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

IVVW
9.7%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

IVVW
8.9%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

IVVW
4.8%

Финансовые услуги

EIPI

-

IVVW
12.5%

Здравоохранение

EIPI

-

IVVW
9.4%

Недвижимость

EIPI

-

IVVW
2.0%

Технологии

EIPI

-

IVVW
36.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с SPUTEIPI с MLPD.L
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с JEPAX

Доходность на риск

EIPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPIIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.36

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.24

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.46

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

17.95

-5.87

EIPI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и IVVW

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-16.79%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-5.81%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

0.00%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-1.67%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.12%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и IVVW

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.00%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

7.32%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

8.53%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.55%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

12.55%

+0.45%

Сравнение комиссий EIPI и IVVW

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и IVVW

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности IVVW в 18.34%

ПозицияTTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.80%9.71%6.31%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		18.34%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and IVVW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.15%) compared to IVVW (3.00%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.02% vs 19.90% for EIPI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.02% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

IVVW has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 6.80% for EIPI.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор