PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с IVVW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).

EIPI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и IVVW

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		-1.13%11.71%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с IVWIVVW с VOOIVVW с SCHG

Сравнение комиссий EIPI и IVVW

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

EIPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.89

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

7.59

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.89

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.88

+0.75

Корреляция

Корреляция между EIPI и IVVW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и IVVW

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности IVVW в 19.78%

TTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и IVVW

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и IVVW.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-16.79%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.21%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.90%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-1.87%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.88%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и IVVW

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.54%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

6.63%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

15.56%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.10%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

13.10%

+0.14%