PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPI с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с GRID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. EIPI is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, EIPI returned 19.90% vs 33.13% for GRID. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.54%.

EIPI

1 день
-1.03%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
7.48%
С начала года
15.54%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%

GRID

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
12.21%
С начала года
22.54%
1 год
33.13%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.07%
10 лет*
18.91%
Всё время*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIPI

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
$3.35M$2.85M$2.19M

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
$110.01M$102.42M$133.91M

Сравнение доходности по годам EIPI и GRID

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%13.14%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.54%29.65%4.84%

Correlation

The correlation between EIPI and GRID is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.29

Over the past year, the correlation between EIPI and GRID has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIPI и GRID

Секторы
EIPI
GRID

Энергетика

62.6%
1.6%

Коммунальные услуги

32.1%
3.9%

Промышленность

4.7%
23.6%

Сырьевые материалы

0.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.6%

Энергетика

EIPI
62.6%
GRID
1.6%

Коммунальные услуги

EIPI
32.1%
GRID
3.9%

Промышленность

EIPI
4.7%
GRID
23.6%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
GRID
0.8%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

GRID
2.4%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

GRID

-

Финансовые услуги

EIPI

-

GRID

-

Здравоохранение

EIPI

-

GRID

-

Недвижимость

EIPI

-

GRID

-

Технологии

EIPI

-

GRID
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с SPUTEIPI с MLPD.L
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с POWRGRID с VOOGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

EIPI vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIPI c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPIGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.44

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.98

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.10

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

7.41

+4.66

EIPI vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и GRID

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-40.56%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-15.82%

+11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-6.20%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-8.42%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.48%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и GRID

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 3.15%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

8.70%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

20.46%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

23.19%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

21.73%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

22.83%

-9.83%

Сравнение комиссий EIPI и GRID

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и GRID

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.80%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and GRID have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.70%) compared to EIPI (3.15%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs GRID's -40.56%.

On 1-year performance, GRID leads with 33.13% vs 19.90% for EIPI. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 33.13% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.77% for GRID.

EIPI is categorized as Derivative Income, while GRID is Infrastructure Equities. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.70% for GRID.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор