PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

EIPI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и DIVO

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%9.28%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий EIPI и DIVO

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

EIPI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.99

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.92

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.07

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.83

+0.79

Корреляция

Корреляция между EIPI и DIVO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и DIVO

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и DIVO

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-30.04%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-9.21%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-3.96%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-2.62%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.95%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и DIVO

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.58%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.01%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.13%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.93%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

14.93%

-1.69%