Сравнение EIPI с BSMU
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index. EIPI is actively managed, while BSMU is passively managed. Over the past year, EIPI returned 22.68% vs 4.45% for BSMU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.18%/yr for BSMU.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и BSMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у BSMU с доходностью 0.71%.
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и BSMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.51% | 12.38% | 13.14% |
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.71% | 4.35% | 1.13% |
Correlation
The correlation between EIPI and BSMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.01 |
The correlation between EIPI and BSMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. BSMU — Ранг доходности на риск
EIPI
BSMU
Сравнение EIPI c BSMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPI | BSMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.16 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 6.22 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPI и BSMU
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки BSMU в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и BSMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | BSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -19.48% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -2.06% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -4.69% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -8.12% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.72% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и BSMU
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | BSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 0.55% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 1.54% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 2.10% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 4.81% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 4.80% | +8.26% |
Сравнение комиссий EIPI и BSMU
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BSMU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и BSMU
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности BSMU в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and BSMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPI has higher volatility (4.03%) compared to BSMU (0.55%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs BSMU's -19.48%.
On 1-year performance, EIPI leads with 22.68% vs 4.45% for BSMU. On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMU has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 22.68% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 2.79% for BSMU.
EIPI is categorized as Derivative Income, while BSMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.18% for BSMU.
EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и BSMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор