PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPCX с EXG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both mutual funds - EIPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIPCX returned 10.87%/yr vs 10.15%/yr for EXG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EIPCX charges 0.66%/yr vs 1.07%/yr for EXG.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 10.87% против 10.15% соответственно.

EIPCX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.72%
С начала года
20.66%
6 месяцев
21.83%
1 год
38.33%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.27%
10 лет*
10.87%

EXG

1 день
-1.89%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.39%
6 месяцев
4.63%
1 год
17.58%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPCX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		20.66%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		1.39%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Correlation

The correlation between EIPCX and EXG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г.

0.28

The correlation between EIPCX and EXG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD

Доходность на риск

EIPCX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXEXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.28

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.87

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

1.24

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

5.63

+13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.28

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и EXG

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и EXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPCXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-58.45%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-14.28%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-15.12%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-27.82%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-45.36%

+16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-2.51%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-9.61%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.13%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и EXG

Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеют волатильность 4.28% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPCXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.34%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.15%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

13.83%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

17.52%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

20.00%

-6.73%

Сравнение комиссий EIPCX и EXG

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и EXG

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности EXG в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.05%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.45%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Часто задаваемые вопросы

EIPCX and EXG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXG has higher volatility (4.34%) compared to EIPCX (4.28%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs EXG's -58.45%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPCX и EXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор