PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.93% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EIPCX и EXG

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.03

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.55

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.32

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

5.81

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.03

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.47

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.29

-0.05

Корреляция

Корреляция между EIPCX и EXG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и EXG

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и EXG

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-58.45%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-14.28%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-27.82%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-45.36%

+16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-8.37%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-9.68%

-14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.23%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и EXG

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.47%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

10.65%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

18.36%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.38%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

19.94%

-6.64%